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연기금투자풀 수익률 · 지표 담당 : 기획재정부 새창, 재정관리총괄과, 044-215-5352
· 최근 갱신일 : 2022-08-02 (입력 예정일 : 2022-10-19)

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○ 그래프

- 분기별 수익률 추이그래프 접기/펼치기 버튼

출처 :

기획재정부 (연기금투자풀 집합투자기구평가회사)

주석 :

1) 분기별 수익률
2) 초과수익률은 각 유형수익률-유형벤치마크(BM)수익률
3) 유형벤치마크수익률은 유형 내 통합펀드들의 벤치마크수익률을 펀드규모로 가중평균한 값
4) 주식형(국내)는 액티브주식형과 인덱스주식형, 채권형은 국공채형,회사채형,일반채형으로 구성
5) 채권형과 MMF는 연환산수익률(=분기수익률/운용일수*365)

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출처 :

기획재정부 (연기금투자풀 집합투자기구평가회사)

주석 :

1) 연도별 수익률
2) 초과수익률은 각 유형수익률-유형벤치마크(BM)수익률
3) 유형벤치마크수익률은 유형 내 통합펀드들의 벤치마크수익률을 펀드규모로 가중평균한 값
4) 주식형(국내)는 액티브주식형과 인덱스주식형, 채권형은 국공채형,회사채형,일반채형으로 구성

○ 통계표

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연기금투자풀 분기별 수익률 통계표 입니다. 단위는 % 입니다.
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MMF수익률 1.45 1.25 0.76 0.67 0.71 0.69 0.77 1.11 1.49 1.69
초과수익률 0.11 0.24 0.08 0.07 0.08 0.10 0.12 0.13 0.13 0.10
채권형수익률 2.65 4.67 2.20 1.05 0.02 -0.77 -0.25 0.19 -4.99 -6.51
초과수익률 -0.52 1.01 0.62 -0.03 -0.01 0.09 -0.54 -0.03 -0.14 -0.83
혼합형수익률 -2.49 3.56 2.29 4.86 1.95 1.49 -0.93 0.46 -1.91 -4.95
초과수익률 -0.25 -0.08 0.22 0.85 0.39 0.01 0.00 0.46 0.17 -0.23
국내주식형수익률 -19.53 18.69 11.11 26.61 7.61 6.33 -7.01 -0.58 -6.59 -15.53
초과수익률 0.19 -0.68 0.67 2.25 1.04 -0.56 0.60 1.78 0.74 0.19
해외주식형수익률 -17.61 15.50 5.98 7.44 8.82 6.68 3.42 6.96 -2.44 -9.60
초과수익률 0.27 -0.12 -0.13 -0.24 1.07 -0.26 0.19 0.80 0.33 0.41

출처 :

기획재정부 (연기금투자풀 집합투자기구평가회사)

주석 :

1) 분기별 수익률
2) 초과수익률은 각 유형수익률-유형벤치마크(BM)수익률
3) 유형벤치마크수익률은 유형 내 통합펀드들의 벤치마크수익률을 펀드규모로 가중평균한 값
4) 주식형(액티브주식형,인덱스주식형), 채권형(국공채형,회사채형,일반채형)으로 구성
5) 채권형과 MMF는 연환산수익률(=분기수익률/운용일수*365)

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    [단위 : %]
    연기금투자풀 연도별 수익률 통계표 입니다. 단위는 % 입니다.
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    MMF수익률 1.37 1.72 1.74 1.03 0.83
    초과수익률 0.07 0.10 0.12 0.12 0.11
    채권형수익률 0.97 2.75 2.69 2.47 -0.20
    초과수익률 -0.04 -0.02 0.19 0.35 -0.12
    혼합형수익률 3.88 -0.79 4.69 8.32 2.97
    초과수익률 0.28 0.01 0.14 0.96 0.88
    국내주식형수익률 24.81 -17.22 9.60 34.35 5.79
    초과수익률 2.81 0.19 1.36 2.91 3.04
    해외주식형수익률 18.01 -9.51 28.41 8.36 28.40
    초과수익률 0.14 0.49 1.15 -0.13 2.14

    출처 :

    기획재정부 (연기금투자풀 집합투자기구평가회사)

    주석 :

    1) 연도별 수익률
    2) 초과수익률은 각 유형수익률-유형벤치마크(BM)수익률
    3) 유형벤치마크수익률은 유형 내 통합펀드들의 벤치마크수익률을 펀드규모로 가중평균한 값
    4) 주식형(액티브주식형,인덱스주식형), 채권형(국공채형,회사채형,일반채형)으로 구성

      ○ 통계표 목록

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      ○ 지표설명

      • [지표설명]

         

        ■ 지표 개념 및 의의

         

         ㅇ 연기금투자풀은 일부 대형기금을 제외한 대부분 기금들의 전문적 자산운용체계가 미비한 상황에서, 기금 자산운용의 전문성과 효율성을 높이기 위해 도입한 제도임('01.12월부터 운영)

         

            * 선진적 자산운용 방법인 재간접투자(Fund of Funds) 방식으로 운영하여 자산운용의 성과와 안정성을 제고

         

            * '투자풀운영위원회'의 심의·의결을 거쳐 선정된 분야별 전문 회사가 연기금투자풀 펀드를 운용 관리

         

         [의의 및 활용도]

         

         ㅇ 연기금투자풀 분기별 및 연도별 운용수익률과 벤치마크 대비 초과수익률


         

      ○ 지표해석

      •  

        [지표해석]

         

        ■ 연기금투자풀 수익률 분석

         

         ㅇ 연기금투자풀은 장기적으로 안정적인 수익을 실현중임

           - MMF형의 경우 지속적인 초과성과를 달성중이며 채권형도 전반적으로 벤치마크대비 초과 성과 달성중

           - 혼합형 및 주식형은 주식시장의 변동성에 따라 성과도 등락을 보임 

         

        <연도별 수익률(벤치마크 대비 초과수익률), %>

         

          - MMF : (07년) 4.98(0.29) → (09년) 2.99(0.35) → (11년) 3.31(0.17) → (13년) 2.65(0.12))→ (14년) 2.47(0.10) → (15년) 1.70(0.07) →(16년) 1.39(0.06) →(17년) 1.37(0.07) → (18년) 1.72(0.10) → (19년) 1.74(0.12) → (20년) 1.03(0.12)→ (21년) 0.83(0.11)


          - 채권형 : (07년) 3.96(0.50) → (09년) 3.65(0.66) → (11년) 4.21(0.14)→ (13년) 2.50(-0.05))→ (14년) 4.74(0.39)→(15년) 2.98 (0.33)→ (16년) 1.43(-0.10) →(17년) 0.97(-0.04) → (18년) 2.75(-0.02) → (19년) 2.67(0.07) → (20년) 2.57(0.35) → (21년) -0.20(-0.12)


          - 혼합형 : (07년) 12.68(0.07) → (09년) 8.71(0.27) → (11년) 1.61(-0.18)→  (13년) 2.54(-0.09))→ (14년) 2.73(0.66)→ (15년) 2.59(0.60)→ (16년) 1.89(-0.35) →(17년) 3.88(0.28) → (18년) -0.79(0.01) → (19년) 4.63(0.13 )→ (20년) 8.32(0.96) → (21년) 2.97(0.87)


          - 주식형 : (07년) 40.35(13.73) → (09년) 57.45(13.57) → (11년) -9.37(0.36) → (13년) 2.32(2.09))→ (14년) -4.49(3.11)→ (15년) 3.80(5.31)→ (16년) 3.98(0.01) →(17년) 24.81(2.81) → (18년) -17.22(0.19) → (19년) 9.60(1.36) → (20년) 18.47(1.06) → (21년) 19.14(2.50)

         

         

         

           * 유형별 BM(BenchMark)은 유형내 통합펀드들의 BM수익률을 펀드규모로 가중평균한 값임.

         

         

           * 참고 사항

          - 펀드별 수익률은 연기금투자풀 홈페이지(www.investpool.go.kr) 참조

         


        ■ 변동요인 분석


         ㅇ 21년 채권형은 금리상승에 따라 약세를 보인 반면, 주식형은 경제정상화 기대감과 기업실적 개선으로 강세를 보임


        ■ 향후 정책방향


         ㅇ 투자풀 완전위탁형 제도 시행에 따른 기금 자산군 다변화로 수익률 기대 개선


         ㅇ 대체 투자 확대 등 다양한 포트폴리오 구성

         

         


      ○ 유의사항

      • o 각종 연기금의 자체적인 자산운용실적은 제외
        o 현행, 각 기금의 연기금투자풀 예탁 여부는 기금 자체 판단에 의하여 결정되고 있음

      ○ 용어해설

      • 연기금투자풀 수익률 :

      메뉴구분아이콘 지표정보

      ○ 작성방법

      • 연기금투자풀 집합투자기구의 운용성과 평가 사무를 수행하고 있는 집합투자기구평가회사에서 수익률 산출

      ○ 자료출처

      • 출처 : 연기금투자풀 집합투자기구평가회사
      • 통계생산기관 : 기획재정부 재정관리국 재정관리총괄과
      • 통계주기 : 매분기

      메뉴구분아이콘 정책정보

      ○ 주요정책자료

      [총:6 건]
      정책자료 파일목록
      번호 제목 등록일
      6 pdf 2016년 연기금투자풀 보고서.pdf 2017-02-01
      5 pdf 2015년 연기금투자풀 보고서.pdf 2016-06-08
      4 pdf 2014년 연기금투자풀 보고서.pdf 2015-05-08
      3 pdf 2013년_연기금투자풀 보고서.pdf 2014-07-03
      2 pdf 2012년_연기금투자풀 보고서.pdf 2014-07-03
      1 2011년 연기금투자풀 보고서.PDF 2014-07-03

      ○ 관련사이트

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