그래프/통계표
출처 :
기획재정부 (연기금투자풀 집합투자기구평가회사)
주석 :
1) 분기별 수익률
2) 초과수익률은 각 유형수익률-유형벤치마크(BM)수익률
3) 유형벤치마크수익률은 유형 내 통합펀드들의 벤치마크수익률을 펀드규모로 가중평균한 값
4) 주식형(국내)는 액티브주식형과 인덱스주식형, 채권형은 국공채형,회사채형,일반채형으로 구성
5) 채권형과 MMF는 연환산수익률(=분기수익률/운용일수*365)
출처 :
기획재정부 (연기금투자풀 집합투자기구평가회사)
주석 :
1) 연도별 수익률
2) 초과수익률은 각 유형수익률-유형벤치마크(BM)수익률
3) 유형벤치마크수익률은 유형 내 통합펀드들의 벤치마크수익률을 펀드규모로 가중평균한 값
4) 주식형(국내)는 액티브주식형과 인덱스주식형, 채권형은 국공채형,회사채형,일반채형으로 구성
출처 :
기획재정부 (연기금투자풀 집합투자기구평가회사)
주석 :
1) 분기별 수익률
2) 초과수익률은 각 유형수익률-유형벤치마크(BM)수익률
3) 유형벤치마크수익률은 유형 내 통합펀드들의 벤치마크수익률을 펀드규모로 가중평균한 값
4) 주식형(액티브주식형,인덱스주식형), 채권형(국공채형,회사채형,일반채형)으로 구성
5) 채권형과 MMF는 연환산수익률(=분기수익률/운용일수*365)
출처 :
기획재정부 (연기금투자풀 집합투자기구평가회사)
주석 :
1) 연도별 수익률
2) 초과수익률은 각 유형수익률-유형벤치마크(BM)수익률
3) 유형벤치마크수익률은 유형 내 통합펀드들의 벤치마크수익률을 펀드규모로 가중평균한 값
4) 주식형(액티브주식형,인덱스주식형), 채권형(국공채형,회사채형,일반채형)으로 구성
의미분석[지표설명]
■ 지표 개념 및 의의
ㅇ 연기금투자풀은 일부 대형기금을 제외한 대부분 기금들의 전문적 자산운용체계가 미비한 상황에서, 기금 자산운용의 전문성과 효율성을 높이기 위해 도입한 제도임('01.12월부터 운영)
* 선진적 자산운용 방법인 재간접투자(Fund of Funds) 방식으로 운영하여 자산운용의 성과와 안정성을 제고
* '투자풀운영위원회'의 심의·의결을 거쳐 선정된 분야별 전문 회사가 연기금투자풀 펀드를 운용 관리
[의의 및 활용도]
ㅇ 연기금투자풀 분기별 및 연도별 운용수익률과 벤치마크 대비 초과수익률
[지표해석]
■ 연기금투자풀 수익률 분석
ㅇ 연기금투자풀은 장기적으로 안정적인 수익을 실현중임
- MMF형의 경우 지속적인 초과성과를 달성중이며 채권형도 전반적으로 벤치마크대비 초과 성과 달성중
- 혼합형 및 주식형은 주식시장의 변동성에 따라 성과도 등락을 보임
<연도별 수익률(벤치마크 대비 초과수익률), %>
- MMF : (07년) 4.98(0.29) → (09년) 2.99(0.35) → (11년) 3.31(0.17) → (13년) 2.65(0.12))→ (14년) 2.47(0.10) → (15년) 1.70(0.07) →(16년) 1.39(0.06) →(17년) 1.37(0.07) → (18년) 1.72(0.10) → (19년) 1.74(0.12)
- 채권형 : (07년) 3.96(0.50) → (09년) 3.65(0.66) → (11년) 4.21(0.14)→ (13년) 2.50(-0.05))→ (14년) 4.74(0.39)→(15년) 2.98 (0.33)→ (16년) 1.43(-0.10) →(17년) 0.97(-0.04) → (18년) 2.75(-0.02) → (19년) 2.67(0.07)
- 혼합형 : (07년) 12.68(0.07) → (09년) 8.71(0.27) → (11년) 1.61(-0.18)→ (13년) 2.54(-0.09))→ (14년) 2.73(0.66)→ (15년) 2.59(0.60)→ (16년) 1.89(-0.35) →(17년) 3.88(0.28) → (18년) -0.79(0.01) → (19년) 4.63(0.13)
- 주식형 : (07년) 40.35(13.73) → (09년) 57.45(13.57) → (11년) -9.37(0.36) → (13년) 2.32(2.09))→ (14년) -4.49(3.11)→ (15년) 3.80(5.31)→ (16년) 3.98(0.01) →(17년) 24.81(2.81) → (18년) -17.22(0.19) → (19년) 9.60(1.36)
* 유형별 BM(BenchMark)은 유형내 통합펀드들의 BM수익률을 펀드규모로 가중평균한 값임.
* 참고 사항
- 펀드별 수익률은 연기금투자풀 홈페이지(www.investpool.go.kr) 참조
■ 변동요인 분석
ㅇ 코로나19 확산으로 2020년초 주식 수익률이 급락하였으나, 경기부양책 및 경제활동 재개 등으로 수익률 회복
■ 향후 정책방향
ㅇ 글로벌 변동성 강화에 따른 리스크 관리 강화
ㅇ 대체 투자 확대 등 다양한 포트폴리오 구성
지표정보 정책정보| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 6 |
2016년 연기금투자풀 보고서.pdf
|
2017-02-01 |
| 5 |
2015년 연기금투자풀 보고서.pdf
|
2016-06-08 |
| 4 |
2014년 연기금투자풀 보고서.pdf
|
2015-05-08 |
| 3 |
2013년_연기금투자풀 보고서.pdf
|
2014-07-03 |
| 2 |
2012년_연기금투자풀 보고서.pdf
|
2014-07-03 |
| 1 | 2011년 연기금투자풀 보고서.PDF | 2014-07-03 |
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