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연기금투자풀 수익률 · 지표 담당 : 기획재정부 새창, 재정관리총괄과, 044-215-5354
· 최근 갱신일 : 2019-08-19 (입력 예정일 : 2019-08-15)

그래프

출처 :

기획재정부 (연기금투자풀 집합투자기구평가회사)

주석 :

1) 분기별 수익률
2) 초과수익률은 각 유형수익률-유형벤치마크(BM)수익률
3) 유형벤치마크수익률은 유형 내 통합펀드들의 벤치마크수익률을 펀드규모로 가중평균한 값
4) 주식형(국내)는 액티브주식형과 인덱스주식형, 채권형은 국공채형,회사채형,일반채형으로 구성
5) 채권형과 MMF는 연환산수익률(=분기수익률/운용일수*365)

출처 :

기획재정부 (연기금투자풀 집합투자기구평가회사)

주석 :

1) 연도별 수익률
2) 초과수익률은 각 유형수익률-유형벤치마크(BM)수익률
3) 유형벤치마크수익률은 유형 내 통합펀드들의 벤치마크수익률을 펀드규모로 가중평균한 값
4) 주식형(국내)는 액티브주식형과 인덱스주식형, 채권형은 국공채형,회사채형,일반채형으로 구성

통계표

통계표명 : 연기금투자풀 분기별 수익률
[단위 : %]
연기금투자풀 분기별 수익률 통계표
  2017
1/4
2017
2/4
2017
3/4
2017
4/4
2018
1/4
2018
2/4
2018
3/4
2018
4/4
2019
1/4
2019
2/4
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MMF수익률 1.39 1.34 1.29 1.43 1.66 1.69 1.69 1.79 1.91 1.87
초과수익률 0.07 0.07 0.04 0.10 0.12 0.10 0.08 0.10 0.11 0.13
채권형수익률 1.81 1.45 0.50 0.07 2.02 2.90 2.80 3.16 3.47 3.59
초과수익률 0.17 0.03 -0.17 -0.16 0.04 -0.04 -0.06 0.01 0.34 0.08
혼합형수익률 1.00 1.82 0.38 0.64 0.16 0.10 0.75 -1.79 1.90 0.94
초과수익률 -0.15 0.32 -0.12 0.22 0.09 0.05 -0.02 -0.17 0.05 0.03
국내주식형수익률 7.00 10.98 0.65 4.43 -1.73 -4.31 -0.16 -11.83 4.72 -0.38
초과수익률 0.30 0.23 0.44 1.41 -0.69 0.57 -0.88 1.05 -1.05 -0.01
해외주식형수익률 3.74 4.22 4.49 4.46 -1.72 1.50 4.77 -13.42 12.89 4.55
초과수익률 -0.26 0.19 0.45 -0.27 0.54 -0.48 0.35 0.12 0.31 0.34

출처 :

기획재정부 (연기금투자풀 집합투자기구평가회사)

주석 :

1) 분기별 수익률
2) 초과수익률은 각 유형수익률-유형벤치마크(BM)수익률
3) 유형벤치마크수익률은 유형 내 통합펀드들의 벤치마크수익률을 펀드규모로 가중평균한 값
4) 주식형(액티브주식형,인덱스주식형), 채권형(국공채형,회사채형,일반채형)으로 구성
5) 채권형과 MMF는 연환산수익률(=분기수익률/운용일수*365)

    통계표명 : 연기금투자풀 연도별 수익률
    [단위 : %]
    연기금투자풀 연도별 수익률 통계표
      2014 2015 2016 2017 2018
    아래위p_open아래위p_open아래위p_open아래위p_open아래위p_open
    MMF수익률 2.47 1.70 1.39 1.37 1.72
    초과수익률 0.10 0.05 0.06 0.07 0.10
    채권형수익률 4.74 2.98 1.43 0.97 2.75
    초과수익률 0.39 0.33 -0.10 -0.04 -0.02
    혼합형수익률 2.73 2.59 1.89 3.88 -0.79
    초과수익률 0.66 0.60 -0.35 0.28 0.01
    국내주식형수익률 -4.49 3.80 3.98 24.81 -17.22
    초과수익률 3.11 5.31 0.01 2.81 0.19
    해외주식형수익률 - - - 18.01 -9.51
    초과수익률 - - - 0.14 0.49

    출처 :

    기획재정부 (연기금투자풀 집합투자기구평가회사)

    주석 :

    1) 연도별 수익률
    2) 초과수익률은 각 유형수익률-유형벤치마크(BM)수익률
    3) 유형벤치마크수익률은 유형 내 통합펀드들의 벤치마크수익률을 펀드규모로 가중평균한 값
    4) 주식형(액티브주식형,인덱스주식형), 채권형(국공채형,회사채형,일반채형)으로 구성

      의미분석

      [지표설명]

       

      ■ 지표 개념 및 의의

       

       ㅇ 연기금투자풀은 일부 대형기금을 제외한 대부분 기금들의 전문적 자산운용체계가 미비한 상황에서, 기금 자산운용의 전문성과 효율성을 높이기 위해 도입한 제도임('01.12월부터 운영)

       

          * 선진적 자산운용 방법인 재간접투자(Fund of Funds) 방식으로 운영하여 자산운용의 성과와 안정성을 제고

       

          * '투자풀운영위원회'의 심의·의결을 거쳐 선정된 분야별 전문 회사가 연기금투자풀 펀드를 운용 관리

       

       [의의 및 활용도]

       

       ㅇ 연기금투자풀 분기별 및 연도별 운용수익률과 벤치마크 대비 초과수익률


       



       

      [지표해석]

       

      ■ 연기금투자풀 수익률 분석

       

       ㅇ 연기금투자풀은 장기적으로 안정적인 수익을 실현중임

         - MMF형의 경우 지속적인 초과성과를 달성중이며 채권형도 전반적으로 벤치마크대비 초과 성과 달성중

         - 혼합형 및 주식형은 주식시장의 변동성에 따라 성과도 등락을 보임 

       

      <연도별 수익률(벤치마크 대비 초과수익률), %>

       

        - MMF : (07년) 4.98(0.29) → (09년) 2.99(0.35) → (11년) 3.31(0.17) → (13년) 2.65(0.12))→ (14년) 2.47(0.10) → (15년) 1.70(0.07) →(16년) 1.39(0.06) →(17년) 1.37(0.07) → (18년) 1.72(0.10)


        - 채권형 : (07년) 3.96(0.50) → (09년) 3.65(0.66) → (11년) 4.21(0.14)→ (13년) 2.50(-0.05))→ (14년) 4.74(0.39)→(15년) 2.98 (0.33)→ (16년) 1.43(-0.10) →(17년) 0.97(-0.04) → (18년) 2.75(-0.02)


        - 혼합형 : (07년) 12.68(0.07) → (09년) 8.71(0.27) → (11년) 1.61(-0.18)→  (13년) 2.54(-0.09))→ (14년) 2.73(0.66)→ (15년) 2.59(0.60)→ (16년) 1.89(-0.35) →(17년) 3.88(0.28) → (18년) -0.79(0.01)


        - 주식형 : (07년) 40.35(13.73) → (09년) 57.45(13.57) → (11년) -9.37(0.36) → (13년) 2.32(2.09))→ (14년) -4.49(3.11)→ (15년) 3.80(5.31)→ (16년) 3.98(0.01) →(17년) 24.81(2.81) → (18년) -17.22(0.19)

       

       

       

         * 유형별 BM(BenchMark)은 유형내 통합펀드들의 BM수익률을 펀드규모로 가중평균한 값임.

       

       

         * 참고 사항

        - 펀드별 수익률은 연기금투자풀 홈페이지(www.investpool.go.kr) 참조

       


      ■ 변동요인 분석


       ㅇ 무역갈등 심화 등으로 국내외 주식수익률 약세


       ㅇ 채권금리 하락사에 따라 국내외 채권 수익률 상승

       


      ■ 향후 정책방향


       ㅇ 글로벌 변동성 강화에 따른 리스크 관리 강화


       ㅇ 대체 투자 확대 등 다양한 포트폴리오 구성

       

       




      유의점

      관련용어

      연기금투자풀 수익률 :

      작성방법

      연기금투자풀 집합투자기구의 운용성과 평가 사무를 수행하고 있는 집합투자기구평가회사에서 수익률 산출

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      지표정보

      자료출처

      • 출처 : 연기금투자풀 집합투자기구평가회사
      • 통계생산기관 : 기획재정부 재정관리국 재정관리총괄과
      • 통계주기 : 매분기

      통계표 목록

      주요정책자료

      관련파일

      • pdf 2016년 연기금투자풀 보고서.pdf
      • pdf 2015년 연기금투자풀 보고서.pdf
      • pdf 2014년 연기금투자풀 보고서.pdf
      • pdf 2013년_연기금투자풀 보고서.pdf
      • pdf 2012년_연기금투자풀 보고서.pdf
      • 2011년 연기금투자풀 보고서.PDF

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